기하브라운운동(GBM: Geometric Brownian Motion)
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금융
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2022.01.11 09:58
기하 브라운 운동은 연속 확률 과정(continuous-time stochastic process)의 일종이다. 블랙숄즈 모델에서 유러피안 옵션 가격을 산출하는데 사용된다.
| 출처 | 기획재정부 | |||||||
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